截尾是指时间序列的自相关函数（ACF）或偏自相关函数（绯摺驼予PACF）在某阶后均为0的性质（比如AR的PACF）；拖尾是ACF或PACF并不在某阶后均为0的性质（比如A伊怕锱鳏R的ACF），那么在ARMA模型中怎么分辨截尾和拖尾？
方法/步骤
1、首先，我们要知道AR模型中自相关系数拖尾，偏自相关系数截尾，MA模型中自相关系数截尾，偏自相关函数拖尾，ARMA模型中自相关函数和偏自相关函数均拖尾；
2、然后根据输出结果，自相关函数图拖尾，偏自相关函数图截尾，且n从2或3开始控制在置信区间之内，因而可判定为AR(2)模型或者AR(3)模型；
3、如果数据到后面还有增大的情况，没有明显的收敛趋势，很明显可判断为拖尾；
4、如下图是一个ARMA模型，自相关7阶拖尾（n从7开始缩至置信区间），偏自相关2阶拖尾；
