自相关和偏自相关图作为时间序列判断阶数的重要方法,很多新手在刚接触的时候都会在如何判断拖尾截尾上有疑问。今天我们就通过图片来告诉你怎么看!
工具/原料
电脑
方法/步骤
1、首先要明确模型识鲻夭嗟店定义,AR模型:自相关系数拖尾,偏自相关系数截尾;MA模型:自相关系数截尾,偏自相关函数拖尾;ARMA模型:自相关函数和偏自相关函数均拖尾。
2、这张图可以看到,很明显的自相关和偏自相关都是拖尾,因为数据到后面还有增大的情况,没有明显的收敛趋势。
3、如果你的图片成这样,估计十有八九是一个ARMA模型了。自相关7阶拖尾(n从7开始缩至置信区间),偏自相关2阶拖尾。